Для начала небольшой экскурс в историю. Первоначально Мартингейл использовался как система ставок при игре на равные шансы в рулетке (чет/нечет, красное/черное). При этом, в случае проигрыша, следующая ставка удваивалась и делалась на тех же условиях, что и предыдущая (например, ставили чет, проиграли – удвоили и опять поставили на чет). Итак до выигрыша. После выигрыша опять делаем первоначальную минимальную ставку. К примеру, поставили 1$, проиграли - поставили 2$, проиграли - поставили 4$, выиграли - снова поставили 1$.
Нетрудно посчитать, что при таком раскладе ваш выигрыш составит 1$ (-1-2+4=1). Получается, что одна выигрышная ставка перекрывает весь предыдущий проигрыш ровно на одну минимальную ставку. И так будет независимо от того, сколько раз перед эти вы проиграли. Однако, есть в этой бочке меда хорошая ложка дегтя. При начальной ставке 1 доллар, после 10 проигрыша придется ставить 1024$. Получается, что ради выигрыша в 1 доллар, вы рискуете суммой в 1000 раз больше. А если и эта ставка проиграет, то, совокупный проигрыш будет 2047$ И если денег не хватит, чтобы отыграться придется копить деньги и впоследствии совершить 2047 выигрышных серий! Какой уж тут заработок!
Но, не смотря на это, казино все равно было вынуждено ввести поля 0 и 00, чтобы шансы перестали быть равными, а математическое ожидание выигрыша по Мартингейлу стало отрицательным.
Совсем по-другому дело обстоит на валютном рынке. В отличие от игроков казино, трейдеры могут изменять математическое ожидание выигрыша в отдельно взятой сделке, правда, за счет прибыли.А сейчас будет очень важный момент: есть ли разница между понятиями «»управление капиталом» и «управление рисками»? Ответ – есть и очень большая. Применяя систему управления «Мартингейл», мы можем совершенно по разному управлять рисками: можно входить в рынок часто за малым профитом, а можно редко, но рассчитывая на крупную прибыль с каждой сделки.
Я утверждаю, что используя систему управления капиталом Мартингейл и грамотно управляя рисками в каждой сделке, можно творить чудеса, без большого риска для депозита превращая убыточную торговлю в прибыльную.
Безусловно, при неблагоприятных обстоятельствах и большой серии убыточных сделок, сильной просадки не избежать. Но это справедливо для любой системы управления капиталом, а при использовании Мартингейла есть возможность превратить просадку в прибыль.
Нюансов возникает много при использовании Мартингейла, давайте разберем эту систему на конкретных примерах.
Математическое ожидание выигрышей можно изменять управлением рисками, важно это правильно делать. Рассмотрим, как влияют разные системы управления рисками на торговлю.
Возьмем систему, при которой планируемый профит больше стопа в 3 раза. Пусть тейк будет 150 пунктов, а стоп, соответственно, 50. Вероятность выигрыша при этом будет около 25%. Вероятность выигрыша можно значительно улучшить, используя перенос стопа в безубыток и трейлинг, но сейчас обойдемся без этого, просто посмотрим на результаты при использовании этой системы управления рисками совместно с Мартингейлом.
Возьмем коэффициент увеличения лота не как в классическом Мартингейле - равным 2, а возьмем равным 1,4. Почему так и как подбирать этот коэффициент – в других статьях. Расчет убытка или прибыли от номера сделки в таблице.
Сделка Лосс Профит
1 0,333333 1
2 0,333333 1
3 0,466667 1,4
4 0,653333 1,96
5 0,914666 2,744
6 1,280532 3,8416
7 1,792745 5,37824
8 2,509843 7,529536
9 3,513780 10,54135
10 4,919292 14,75789
11 6,887009 20,66104
12 9,641812 28,92547
13 13,49854 40,49565
Номеру сделки соответствует размер лосса или профита в процентах от депозита, которые мы можем получить в этой сделке. Как видно из таблицы, в первой сделке мы рассчитываем получить прибыль в размере 1% от нашего капитала, рискуя при этом 0,33% депозита. Как вы можете убедиться, каждая выигрышная сделка перекрывает все предыдущие проигрышные, причем, чем длиннее серия проигрышных сделок, тем больше итоговая прибыль.
В этом варианте я бы рекомендовал ограничивать серию 12-ю сделками, поскольку в этом случае убыток составит 33,25% от депозита. Не мало, но это не слив депозита, можно после корректировки начать серию заново.
Конечно, есть вероятность, что и следующие 12 сделок окажутся убыточными и, тогда мы потеряем около 55% первоначального депозита. Это очень много, но и при торговле фиксированным лотом при такой серии убыточных сделок потеря была бы не намного меньше. В частности, следуя классической рекомендации и рискуя 2% депозита в каждой сделке, после 24 убыточных сделок подряд, просадка бы составила бы 48%
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда произошло 6 убыточных сделок и, следующая - прибыльная. Работая с фиксированным лотом и соотношением профита к стопу 3:1 (см пример выше) мы бы получили такой результат в пунктах: -50-50-50-50-50-50+150=-150 (п.) При классическом подходе в % от депозита картина была бы такой: -2%-2%-2%-2%-2%-2%+6%=-6% от первоначального депозита!
Теперь сравним этот результат, в случае, если бы при этом применялся Мартингейл. Расчет производится в % от депозита: -0.33%-0.33%-0.47%-0.65%-0.91%-1.28%+5.38%=+1.41%
Получается, что используя Мартингейл мы при убытке 150 пунктов получим рост депозита на 1,41%! Теперь вы видите, что применяя Мартингейл, мы можно сделать из убыточной системы в прибыльную.
К недостаткам Мартингейла можно причислить относительно небольшой рост депозита. Особенно это заметно при большой серии прибыльных сделок. Это плата за то, что попав в серию убыточных сделок, вы сможете достаточно быстро ликвидировать просадку.
Безусловно, используя Мартингейл, вам никогда не получится при серии выигрышных сделок получать такую же прибыль, как, например, при использовании тактики фиксированного лота Также будет тяжело, если вы получите серию из 12 убыточных сделок. Для сравнения: При Мартингейле ваша просадка окажется около 33,25%, и чтобы ликвидировать её, придется совершить более 35 прибыльных сделок. А при торговле фиксированным лотом с соотношением 3:1 и риском в 2% от депо, ваша просадка составит 24%, а для ликвидации её потребуется всего 4 прибыльные сделки.
Этот недостаток можно нивелировать, если подобрать другие величины для начального лота и коэффициента прогрессии. Я рекомендую всем заинтересовавшимся поиграть с параметрами в советнике avtoforex – каждый сможет открыть для себя много интересного.
Ещё один плюс Мартингейла заключается в том, что влияние спреда на торговлю не так сильно, как это бывает при использовании классических систем управления депозитом.
Безусловно, спред увеличивает общее кол-во убыточных сделок и, часто, их продолжительность.. Это увеличивает вероятность получения 12 отрицательных сделок подряд. Но всё-таки, увеличивается общее кол-во убыточных сделок, а не порядок их появления. Таким образом, в большинстве своем эти убыточные сделки распределяются в сериях и не так сильно влияют на прибыльность системы, как это есть в классических системах управления капиталом. Даже, если в среднем прибыльной будет каждая 10-я сделка, а это, замечу, только 10% от общего количества сделок, торговля по Мартингейлу все равно будет давать прибыль. При классическом управлении такая торговля на 100 сделок будет приносить более 2000 пунктов убытка. В этом случае депозит однозначно будет слит.
Применяя систему управления капиталом Мартингейл, можно использовать различные тактики управления рисками. К примеру, можно сделать профиты в 2 раза меньше стопов. При этом вероятность получения прибыльных сделок становится намного больше, чем в примере приведенном выше. Но за это придется платить сильными просадками. Для примера, посмотрите таблицу:
Попытка Прибыль Убыток
1 0,1 0,2
2 0,3 0,6
3 0,9 1,8
4 2,7 5,4
5 8,1 16,2
Надо сказать, серия из 5 убыточных сделок даже в этом случае не такая уж и большая редкость.Сразу предупреждаю, что с таким коэффициентом эту тактику я не рекомендую использовать. В этом случае доход от каждой прибыльной сделки составляет 0.1% от депозита, а потеря при серии в 5 убыточных сделок – 24,2%!
В любом случае, применяя метод Мартингейла, выбирайте систему управления рисками после тщательного изучения того или иного инструмента. И тщательно просчитывайте варианты!
Комментариев нет:
Отправить комментарий